理詰めの資産運用
理詰めの資産運用のように見えて、実はそうではない私の資産運用について書いてみる
2023年9月16日土曜日
ひふみ投信やめようかなあ
›
一昨年に決めたアセットアロケーション にあるように、ひふみ投信は35%と最も高い比率を占めている。アセットアロケーションはデータを元に計算で決めているが、ひふみ投信の35%についてはある程度恣意性が入っている。それは、ひふみ投信の運用方針と、ファンドマネージャーの藤野さんを気に入...
2021年12月25日土曜日
アセットアロケーションの見直し2021
›
2016年に策定した アセットアロケーションはこんな感じ。5年たったので見直すことにした。 今回策定に使ったExcelシートは これ 。前回リスクと相関係数の計算に使った各資産の直近8年の月別リターンを直近10年に入れ替えたのと、期待リターンを見直した。 2016年版 2021年...
2017年1月15日日曜日
2016年の運用成績
›
比率 年初来 日本株式 35.1% 4.1% J-REIT 20.2% 10.8% 外国株式 19.9% -0.1% 外国債券 24.9% -4.5% ...
2016年11月21日月曜日
アセットアロケーションの見直し
›
以前紹介した ように現在の目標アセットアロケーションは、国内株式30%、外国債券30%、外国株式30%、J-REIT10%である。外貨比率が60%と高目なため、今年の変動の激しい為替相場に翻弄されることになった。 最初は50%だった外貨比率を60%に増やしたのは、2011年...
2016年1月9日土曜日
2015年の運用成績
›
比率 年初来 日本株式 35.4% 20.3% J-REIT 9.4% -5.2% 外国株式 27.3% -7.1% 外国債券 27.9% -5.0% ...
›
ホーム
ウェブ バージョンを表示