2016年11月21日月曜日

アセットアロケーションの見直し

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以前紹介したように現在の目標アセットアロケーションは、国内株式30%、外国債券30%、外国株式30%、J-REIT10%である。外貨比率が60%と高目なため、今年の変動の激しい為替相場に翻弄されることになった。
最初は50%だった外貨比率を60%に増やしたのは、2011年10月に1ドル75円台まで円高が進んだときに為替差益を得るためだったので、すでに目的は果たしている。そこで外貨比率を50%以下に下げることにした。

現在の目標アセットアロケーションは恣意的に決めたもので、リスクに対してリターンが最大になるよう最適化されていない。今回は、以前紹介した最適なアセットアロケーションを求めるスプレッドシートを使って、最適化しつつ外貨比率を下げることを考える。

2016年1月9日土曜日

2015年の運用成績

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比率 年初来
日本株式 35.4% 20.3%
J-REIT 9.4% -5.2%
外国株式 27.3% -7.1%
外国債券 27.9% -5.0%
合計 100.0% 2.1%
2015年の運用成績はがプラスだったのは日本株式だけで、あとはマイナスで結果は+2.1%となった。